Profitieren Sie von der Bollinger Squeeze Youd hart werden, um einen Händler, der noch nie von John Bollinger und seine Namensvetter Bands gehört zu finden. Die meisten Charting-Programme beinhalten Bollinger Bands - von allen technischen Indikatoren - aber obwohl diese Bands sind einige der nützlichsten, wenn richtig angewendet. Sie sind auch unter den am wenigsten verstanden. Ein guter Weg, um herauszufinden, wie die Bands funktionieren, ist das Buch Bollinger auf Bollinger Bands zu lesen, in dem Bollinger selbst erklärt, wo und wann die Bands benutzt werden. Nach Bollinger, theres ein Muster, das mehr Fragen aufwirft als jeder andere Aspekt der Bollinger Bands. Er nennt es den Squeeze. Wie er sagt, sind seine Banden durch Volatilität getrieben, und der Squeeze ist eine reine Reflexion dieser Volatilität. Hier betrachten wir den Squeeze und wie es Ihnen helfen, Ausbrüche zu identifizieren. Bollinger-Bänder verwenden obere und untere Standardabweichungsbänder zusammen mit einem zentralen einfachen gleitenden Durchschnittsband um den Preis, um hohe und niedrige Volatilitätspunkte zu identifizieren. Während es eine wirkliche Herausforderung sein kann, zukünftige Preise und Preiszyklen zu prognostizieren, sind Volatilitätsänderungen und Zyklen relativ einfach zu identifizieren. Denn Aktien wechseln zwischen Perioden geringer Volatilität, gefolgt von Perioden hoher Volatilität und so weiter - ähnlich wie die Ruhe vor dem Sturm und die unvermeidliche Inaktivität danach. Hier ist die Squeeze-Gleichung: Bollinger Bandbreite (Top Bollinger Band (20 Perioden)) - Bottom Bollinger Band (20 Perioden) Simple Moving Average Close (20 Perioden) Ein Squeeze-Kandidat wird identifiziert, wenn die Bandbreite bei einem sechsmonatigen Low - niedriger Wert. Wenn Bollinger-Bänder weit voneinander entfernt sind, ist die Volatilität hoch, und wenn sie nahe beieinander liegen, ist sie niedrig. Ein Squeeze wird ausgelöst, wenn die Volatilität ein Sechsmonats-Tief erreicht und identifiziert wird, wenn die Bollinger-Bänder einen Mindestabstand von sechs Monaten erreichen. Der nächste Schritt bei der Entscheidung, welche Art und Weise Aktien gehen, sobald sie brechen ist etwas schwieriger. Bollinger schlägt vor, dass, um die Ausbruchrichtung zu bestimmen, es notwendig ist, auf andere Indikatoren zur Bestätigung zu schauen. Er schlägt vor, den relativen Stärkeindex zusammen mit einem oder zwei volumenbasierten Indikatoren wie dem Intraday-Intensitätsindex (von David Bostian entwickelt) oder dem Akkumulationsverteilungsindex (entwickelt von Larry William) zu verwenden. Wenn es eine positive Divergenz gibt - das heißt, wenn die Indikatoren aufwärts gehen, während der Kurs nach unten oder neutral - ist es ein bullish Zeichen. Für weitere Bestätigung, suchen Sie nach Volumen auf Tage aufzubauen. Auf der anderen Seite, wenn der Preis ist höher, aber die Indikatoren zeigen negative Divergenz, suchen Sie nach einem Downside Break, vor allem, wenn es wurden zunehmende Volumensspitzen an Tagen. Ein weiterer Hinweis auf Ausbruch Richtung ist die Art und Weise die Bands auf Expansion zu bewegen. Wenn ein leistungsfähiger Trend geboren wird, ist die resultierende explosive Volatilitätszunahme oft so groß, dass das untere Band nach unten in einer Aufwärtspause dreht, oder das obere Band wird in einem Downside Breakout höher. Siehe Abbildung 1 unten, die den Mai-KBH-Ausbruch zeigt. Die Bandbreite erreicht im Mai einen minimalen Abstand (angezeigt durch den blauen Pfeil im Fenster 2), gefolgt von einem explosiven Ausbruch nach oben. Beachten Sie den zunehmenden relativen Festigkeitsindex (im Fenster 1) mit zunehmender Intraday-Intensität (rotes Histogramm im Fenster 2) und dem Akkumulationsverteilungsindex (grüne Linie im Fenster 2), die beide in der Linie A gezeigt werden Positive Divergenz mit dem Preis (nach Zeile B). Beachten Sie den Volumenaufbau, der von Mitte April bis Juli auftrat. Abbildung 1 Wochenchart von KB Home zeigt das Squeeze-Pattern-Setup im Jahr bis Mai 2003. Chart von Metastock. Eine dritte Bedingung, auf die man achten muss, ist etwas, das Bollinger einen Kopfschaden nennt. Es ist nicht ungewöhnlich, dass sich eine Sicherheit unmittelbar nach dem Squeeze in eine Richtung dreht, als wollten sie Händler dazu bringen, den Breakout in diese Richtung zu bringen, nur um den Kurs umzukehren und den wahren und signifikanten Schritt in die entgegengesetzte Richtung zu machen. Trader, die schnell auf den Break-out handeln, werden ins Abseits gefangen, was sich als extrem teuer erweisen kann, wenn sie keine Stop-Losses nutzen. Die, die den Kopffällen erwarten, können ihre ursprüngliche Position schnell abdecken und einen Handel in die Richtung der Umkehr eintreten. In Abbildung 2, Amazonas (Nasdaq: AMZN) sah zu geben ein Squeeze-Set-up Anfang Februar 2004. Bollinger Bands waren in einem minimalen Abstand voneinander entfernt, die nicht seit mindestens einem Jahr gesehen wurde, und es ist ein Sechs - Monat niedrige Bandbreite (siehe Zeile A im Fenster II). Es besteht eine negative Divergenz zwischen dem RSI (Zeile 1 des Fensters I), der Intraday-Intensität (Zeile 2 von Fenster II), dem Akkumulationsverteilungsindex (Zeile 3 oder Fenster II) und dem Preis (Zeile 4 von Fenster III) Zeigen auf einen Abbruch. Über dem 50-Tage-Gleitendurchschnitt (orangefarbene Linie im unteren Volumenfenster) bei sinkenden Aktienkursen, was auf einen Anstieg des Verkaufsdrucks hindeutet, zeigt sich das Volumen über den Normalwerten bei nachteiligen Kursbewegungen. Schließlich wird die langfristige Trendlinie nach unten in der ersten Februarwoche verletzt. Ein Downside-Breakout würde durch eine Penetration in der Langzeit-Supportlinie (Linie 5 des Fensters III) und eine anhaltende Volumenzunahme bei Abwärtsbewegungen bestätigt werden. Abbildung 2 Ein Squeeze in der Herstellung. Hier sehen wir das wöchentliche Chart von Metastock. Die Herausforderung liegt darin, dass die Aktie einen starken Aufwärtstrend gezeigt hatte und ein Pfeiler der technischen Analyse ist, dass die vorherrschende Tendenz fortgesetzt wird, bis eine gleiche oder größere Kraft in die entgegengesetzte Richtung wirkt. Dies bedeutet, dass die Aktie könnte sehr gut machen ein Kopf Fälschung nach unten durch die Trendlinie und dann sofort umgekehrt und Breakout auf den Kopf. Es könnte auch auf die Oberseite fälschen und brechen. Während es so aussieht, nach unten mit einer Trendwende zu brechen, muss man die Bestätigung bestätigen, dass eine Trendumkehr stattgefunden hat und, falls es eine Fälschung gibt, bereit sein wird, die Handelsrichtung in einem Augenblick zu ändern. Der Squeeze beruht auf der Prämisse, dass Aktien zwischen Perioden mit hoher Volatilität schwanken, gefolgt von geringer Volatilität. Aktien mit einem niedrigen Volatilitätsniveau von sechs Monaten, wie die enge Distanz zwischen den Bollinger-Bändern zeigt, zeigen in der Regel explosive Ausbrüche. Durch die Verwendung nicht-kollinearer Indikatoren kann ein Investor oder Händler bestimmen, in welche Richtung sich die Aktie am wahrscheinlichsten in dem nachfolgenden Ausbruch bewegt. Mit ein wenig Übung mit Ihrem Lieblings-Charting-Programm, sollten Sie die Squeeze eine willkommene Ergänzung zu Ihrer Tasche des Tradings tricks. Bollinger Squeeze breakout auto trading robot von Steve Hopwood Commercial Member Mitglied seit April 2007 8,331 Beiträge Die meisten Forex Händler verlieren ihr ganzes Geld. Mit den Robotern hier gepostet im Handel Forex garantiert nicht für den Erfolg. Der Handel dieser Roboter könnte zu ernsthaften finanziellen Verlust führen. Trading diese Roboter ohne Verständnis ihrer zugrunde liegenden Trading-Strategien garantiert Händler werden ihr Geld verlieren. Ein handelnder Roboter ist ein Maximum von 90 so gut wie die manuelle Strategie, die es handelt: gerade weil die manuelle Strategie rentabel ist, garantiert nicht, dass der Roboter diesen Erfolg repliziert. Für alles, was ich weiß, kann die Strategie, die ich kodiert haben, Müll sein. Dieser Roboter ist experimentell und darf nicht auf Live-Konten verwendet werden. Die Strategie dieses bot Trades ist inspiriert durch Kommentare in Nanningbobs V5 Thread bei forexfactoryshowthre. 95post3913795. Neulinge, tun Sie selbst einen Gefallen. Bookmark mein Thema hier für die spätere Lesung, dann gehen Sie zu Bobs Thread und lernen, den Handel. Die Zeit dort ist viel besser verbracht als hier. Einige Händler in Bobs Thread haben kommentiert, dass nach einem Bollinger Band Squeeze, wenn eine neue Kerze öffnet sich außerhalb der Bands, dann wird der Markt wahrscheinlich in dieser Richtung für einige Zeit fortsetzen. Es gibt ein H4 GJ Diagramm angebracht, das dieses veranschaulicht. Identifizieren der Squeeze Im Konzept ist dies einfach. Coding, was ist im Wesentlichen ein visuelles Ding in ein Stück Software ist härter. Ich habe einige Inputs, um dem Roboter zu sagen, was einen Squeeze ausmacht: BbMaxSqueezeExtent ist die maximale Anzahl von Pips, die der Roboter erlaubt, bevor ein Squeeze nicht länger ein Squeeze ist. BbLookBackBars ist die Anzahl der Kerzen, um zurückzuschauen, um festzustellen, ob die Bänder zusammengedrückt werden. Ich habe eine wilde Vermutung auf die Standardwerte gemacht. Diese Verfeinerung ist ein fortlaufender Teil der Entwicklung dieses Roboters. Wenn wir zu zuverlässigen Zahlen für jedes Paar kommen können, dann kann ich dies automatisieren. Der Bot fügt eine visuelle Hilfe, indem Sie auf dem Diagramm horizontale Linien, um das Ausmaß einer Squeeze definieren, um die Eingaben zu reflektieren. Andere Bollinger-Band-Eingänge sind Standardwerte aus dem Bobs-Handelssystem. Sie müssen diese und die BB indi Eingaben zusammenpassen, wenn Ihr Bildschirm auf dem Bildschirm haben die gleichen Messwerte wie die indi. Handelseintrag Zu Beginn jeder neuen Kerze sucht der Bot nach einem Squeeze, wenn er vorhanden ist, sendet den entsprechenden Trade, wenn die Kerze sich außerhalb der Bands öffnet. Lassen Sie den AlwaysDisplayBbValues-Eingang auf den Standardwert false und aktualisiert nur die On-Screen-Anzeige zu Beginn jeder neuen Kerze. Hits Stop-Loss - das ist die Mitte Bollinger Band zum Zeitpunkt des Sendens der Handel manuelle Schließung schlagen die Take Profit neue Kerze öffnet sich mit dem Markt zurück in die Bands mptm-managed Jumpingtrailing Stop Im Ergebnis weiß ich nicht, ob es eine beste tf Für diese Strategie. Ich weiß nicht, ob dieser Roboter Beine hat. Wir müssen sehen. Händler, die mit meiner Arbeit vertraut sind, brauchen nicht weiter zu lesen. Beitragsbeschränkungen Ich habe die Möglichkeit, in diesem Thread zu posten eingeschränkt: Händler mit mindestens 1 Gutschein und Händler auf meiner Buddy-Liste. Ich habe dies getan, weil ich nicht wollen, dass der Thread mit Newbie Fragen über die Grundlagen überladen. Newinexperienced Trader, ist dies nicht als direkte Beleidigung beabsichtigt. Was ich hier will, ist Diskussion mit Händlern, die vollständig verstehen, was sie tun, wenn Sie Newbs haben eine Weile gewesen, werden Sie kommen zu verstehen, was ein Unterschied Erfahrung macht, um die Beiträge ein Mitglied schreibt und schaudern bei der Erinnerung an einige Die Fragen, die Sie gefragt haben. Ich mache. Cdn. forexfactoryimagess. Thefloor. gif Zu Ihrer Profilseite gibt es einen Link zur FF-Seite, die den Gutscheinprozess beschreibt. Versuchen Sie nicht, dies zu umgehen, indem Sie mir pms bitten um Hilfe mit Ihren grundlegenden Problemen. Dadurch wird Ihnen ein automatisches Verbot von allen meinen Threads zu verdienen. Ich habe einen Partner-Thread zu diesem und Nanningbobs bei forexfactoryshowthre eingerichtet. 66post3948666 Hier können Sie die Fragen, die Sie nicht hier posten können, über alles, was Sie wissen müssen. Jemand mit dem Wissen und der Erfahrung, die Sie benötigen, antwortet. Ich öffnete es für Nanningbob Händler, aber fühlen Sie sich frei, über diesen Roboter außerdem zu fragen. Traderscoders mit Erfahrung, die noch nicht gebucht haben, können sich um diese Einschränkung zu meiner Buddy-Liste hinzugefügt werden, was Sie tun müssen, ist pm me, um mich zu bitten, dies zu tun. Attached Image (zum Vergrößern anklicken) Es gibt ein neues Spielzeug für Coder in Post 1. Ich verbrachte gestern Codierung ein ea, die als Grundlage für jeden Autohändler verwendet werden kann. Es enthält grundlegende Management-Funktionen von mptm, so dass wir die Auswirkungen der Verwendung dieser in Back-Tests studieren können. Es gibt eine pdf Details, wie man es benutzt. Es gibt einige Updates für den Squeeze-Roboter: Added-Management-Funktionen hinzugefügt die Möglichkeit zum Abschalten Stop-Loss-Versendung der Roboter schließt nur profitable Trades, wenn der Preis bewegt sich zurück in den Bändern 2 Ampere 3 kombinieren, um den bot rentabel in Backtesting verlassen. Dies lässt uns keine Ahnung, wie tief die dd im echten Handel gehen könnte. Spielen mit verschiedenen Zeitrahmen, BbMaxSqueezeExtent und BbLookBackBars Eingaben ist unterhaltsam. Ich bin beschäftigt Lehre für den Rest von heute, so haben Spaß jeder. Mitglieder müssen mindestens 0 Gutscheine in diesem Thread posten. 0 Trader die sich gerade ansehen Forex Factoryreg ist ein eingetragenes Warenzeichen.
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